Сравнение SOLZ с ETHU
SOLZ (Solana ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -75.44% for ETHU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -71.31%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | 26.74% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETHU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETHU
Сравнение SOLZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETHU
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -95.03% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -91.56% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -95.03% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -69.40% | +35.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 62.34% | -16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETHU
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 20.46% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 93.82% | -43.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 137.60% | -63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 143.09% | -67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 143.09% | -67.02% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETHU
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETHU
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ETHU в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETHU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs ETHU's -95.03%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.43% vs -75.44% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.43% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.92% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор