Сравнение SOLZ с ETHU
SOLZ (Solana ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | 19.37% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETHU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETHU
Сравнение SOLZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.20 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETHU
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -96.46% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -93.99% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -94.93% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -70.71% | +33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 69.54% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETHU
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 18.34%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 29.02% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 96.55% | -43.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 137.64% | -63.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 142.25% | -66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 142.25% | -66.23% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETHU
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETHU
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETHU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -83.75% for ETHU. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.56% for SOLZ.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор