Сравнение SOLZ с BITS
SOLZ (Solana ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while BITS is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 16.16% for BITS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -1.05%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -1.05% | 40.03% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between SOLZ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITS — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITS
Сравнение SOLZ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.34 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.60 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITS
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -83.11% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -48.38% | -27.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -34.86% | -38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -42.63% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 26.82% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITS
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 14.66% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 40.96% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 53.22% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 60.86% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 60.86% | +15.74% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITS
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITS
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BITS в 23.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 23.04% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to BITS (14.66%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 16.16% vs -55.03% for SOLZ. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 14.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 16.16% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
BITS has the higher dividend yield at 23.04%, compared with 4.29% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор