Сравнение SOLZ с BITC
SOLZ (Solana ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -13.86% for BITC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 3.58%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.58% | -15.36% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITC
Сравнение SOLZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.52 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.73 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -38.51% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -26.51% | -49.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -28.82% | -44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -16.51% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 18.94% | +29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 3.42% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 19.00% | +32.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 25.12% | +49.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 46.29% | +30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 46.29% | +30.31% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BITC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.25% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to BITC (3.42%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -13.86% vs -55.03% for SOLZ. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -13.86% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.25% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор