Сравнение SOLZ с BITC
SOLZ (Solana ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -24.66% for BITC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -15.36% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BITC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
SOLZ
BITC
Сравнение SOLZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.23 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BITC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -38.51% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -27.89% | -47.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -30.91% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -16.80% | -20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 20.05% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BITC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 7.99% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 19.23% | +33.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 24.93% | +49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 46.02% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 46.02% | +30.00% |
Сравнение комиссий SOLZ и BITC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BITC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BITC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -60.09% for SOLZ. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.88% for BITC.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор