Сравнение SOLT с ILS
SOLT (2x Solana ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -50.08% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SOLT and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. ILS — Ранг доходности на риск
SOLT
ILS
Сравнение SOLT c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.56 | -14.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 50.90 | -52.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и ILS
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -2.46% | -93.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -0.55% | -95.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -0.04% | -94.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -0.52% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 0.15% | +74.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и ILS
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 0.47% | +35.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 1.47% | +104.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 2.49% | +145.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 3.70% | +147.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 3.70% | +147.08% |
Сравнение комиссий SOLT и ILS
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и ILS
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -91.24% for SOLT. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.54% for SOLT.
SOLT is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор