PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past 5 years, SOLR returned 4.70%/yr vs 14.84%/yr for XOP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

SOLR

1 день
-0.46%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.02%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		19.19%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%26.88%

Correlation

The correlation between SOLR and XOP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.33

The correlation between SOLR and XOP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOLR и XOP

Секторы
SOLR
XOP

Промышленность

46.4%

-

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%
97.2%

Сырьевые материалы

5.4%
2.9%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
XOP

-

Технологии

SOLR
18.5%
XOP

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
XOP

-

Энергетика

SOLR
6.8%
XOP
97.2%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
XOP
2.9%

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
XOP

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

XOP

-

Здравоохранение

SOLR

-

XOP

-

Недвижимость

SOLR

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

SOLR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.64

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.14

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

7.66

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.64

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SOLR и XOP

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-90.27%

+50.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-15.14%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-34.98%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-34.98%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-36.44%

+35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-42.59%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.92%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и XOP

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.61%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.03%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

21.57%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

27.74%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

33.88%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

40.27%

-17.54%

Сравнение комиссий SOLR и XOP

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и XOP

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.56%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and XOP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to SOLR (7.61%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs XOP's -90.27%.

On 5-year performance, XOP leads with 14.84% vs 4.70% for SOLR. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOP has performed better with a 14.84% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.56% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for XOP.

SOLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор