Сравнение SOLR с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
SOLR и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | 26.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и XOP
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
SOLR vs. XOP — Ранг доходности на риск
SOLR
XOP
Сравнение SOLR c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.48 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.51 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.90 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и XOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и XOP
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и XOP
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -90.27% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -23.81% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -34.98% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -35.01% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -42.64% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.33% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и XOP
Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.36% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.57% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 33.73% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 34.12% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 40.29% | -17.61% |