Сравнение SOLR с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
SOLR и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | 30.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и PSCE
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
SOLR vs. PSCE — Ранг доходности на риск
SOLR
PSCE
Сравнение SOLR c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.67 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.75 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.85 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и PSCE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и PSCE
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и PSCE
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -96.21% | +56.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -25.44% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -45.42% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -75.44% | +64.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -58.66% | +42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.60% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и PSCE
SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.36% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 18.75% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 35.63% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 38.13% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 43.44% | -20.76% |