PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOLR с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOLR и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и PSCE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
0.57%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий SOLR и PSCE

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

SOLR vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOLRPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.67

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.75

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.85

+2.43

SOLR vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOLRPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между SOLR и PSCE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и PSCE

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и PSCE

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


SOLRPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-96.21%

+56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-25.44%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-45.42%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-75.44%

+64.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-58.66%

+42.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

7.60%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и PSCE

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOLRPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.36%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

18.75%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

35.63%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

38.13%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

43.44%

-20.76%