PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past 5 years, SOLR returned 4.60%/yr vs 14.03%/yr for OIH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%36.07%

Correlation

The correlation between SOLR and OIH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.39

The correlation between SOLR and OIH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOLR и OIH

Секторы
SOLR
OIH

Промышленность

46.4%

-

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%
1.8%

Энергетика

6.8%
98.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
OIH

-

Технологии

SOLR
18.5%
OIH

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
OIH
1.8%

Энергетика

SOLR
6.8%
OIH
98.0%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
OIH

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
OIH

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
OIH

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

OIH

-

Здравоохранение

SOLR

-

OIH

-

Недвижимость

SOLR

-

OIH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

SOLR vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLROIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.39

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.06

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

10.44

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

25.98

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLROIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.39

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SOLR и OIH

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLROIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-94.45%

+54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.54%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-43.80%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-43.80%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-60.91%

+59.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-48.85%

+33.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и OIH

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.48%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLROIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.15%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.40%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

29.38%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

36.80%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

42.41%

-19.69%

Сравнение комиссий SOLR и OIH

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и OIH

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and OIH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs OIH's -94.45%.

On 5-year performance, OIH leads with 14.03% vs 4.60% for SOLR. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OIH has performed better with a 14.03% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор