PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLR returned 42.02% vs 17.62% for MDST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

SOLR

1 день
-0.46%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.02%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и MDST

2026 (YTD)20252024
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		19.19%26.72%-10.89%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between SOLR and MDST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.25

The correlation between SOLR and MDST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOLR и MDST

Секторы
SOLR
MDST

Промышленность

46.4%

-

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%
100.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
MDST

-

Технологии

SOLR
18.5%
MDST

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
MDST

-

Энергетика

SOLR
6.8%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
MDST

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
MDST

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
MDST

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

MDST

-

Здравоохранение

SOLR

-

MDST

-

Недвижимость

SOLR

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

SOLR vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.47

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.13

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.63

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

7.46

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.16

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SOLR и MDST

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-14.19%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-6.74%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.53%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-2.17%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.37%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и MDST

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.87%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

8.36%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

12.12%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.11%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

16.11%

+6.62%

Сравнение комиссий SOLR и MDST

SOLR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и MDST

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.56%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and MDST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLR has higher volatility (7.61%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, SOLR leads with 42.02% vs 17.62% for MDST. On fees, SOLR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOLR has performed better with a 42.02% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOLR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.56% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and Westwood. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.80% for MDST.

SOLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор