PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SOLR returned 6.72%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%5.72%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between SOLR and EIPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SOLR and EIPX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOLR и EIPX

Секторы
SOLR
EIPX

Промышленность

46.4%
4.2%

Технологии

18.5%
0.2%

Коммунальные услуги

15.0%
26.1%

Энергетика

6.8%
69.5%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
EIPX
4.2%

Технологии

SOLR
18.5%
EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
EIPX
26.1%

Энергетика

SOLR
6.8%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
EIPX

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
EIPX

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

EIPX

-

Здравоохранение

SOLR

-

EIPX

-

Недвижимость

SOLR

-

EIPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

SOLR vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLREIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.97

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.19

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

7.97

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

22.02

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLREIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.21

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SOLR и EIPX

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLREIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-15.43%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-4.12%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-15.43%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.98%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-2.27%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.49%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и EIPX

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLREIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.07%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

8.44%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.14%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

15.05%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

15.05%

+7.67%

Сравнение комиссий SOLR и EIPX

SOLR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и EIPX

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and EIPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLR has higher volatility (7.48%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 6.72% for SOLR. On fees, SOLR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOLR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор