Сравнение SOI.PA с COHR
SOI.PA (Soitec SA) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, SOI.PA returned 31.14%/yr vs 33.57%/yr for COHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и COHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как COHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 574.86%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 108.26%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 31.14% против 33.57% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 574.86%
- 6 месяцев
- 477.06%
- 1 год
- 220.43%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 31.14%
COHR
- 1 день
- -9.93%
- 1 месяц
- 11.54%
- С начала года
- 108.26%
- 6 месяцев
- 109.55%
- 1 год
- 370.17%
- 3 года*
- 109.44%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- 33.57%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 574.86% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
COHR Coherent, Inc. | 108.26% | 71.72% | 131.99% | 20.30% | -45.45% | -3.32% | 107.01% | 6.07% | -27.62% | 38.89% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and COHR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. COHR — Ранг доходности на риск
SOI.PA
COHR
Сравнение SOI.PA c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOI.PA | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 14.56 | -10.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 39.83 | -31.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOI.PA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 5.20 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и COHR
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки COHR в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -68.97% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.03% | -25.62% | -28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -57.52% | -29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -62.08% | -28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -68.97% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -10.85% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.25% | -26.23% | -49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 9.35% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и COHR
Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 42.19% по сравнению с Coherent, Inc. (COHR) с волатильностью 28.63%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.19% | 28.63% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.40% | 54.88% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 71.84% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 60.76% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 56.21% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и COHR
Ни SOI.PA, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and COHR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор