Сравнение SOI.PA с MU
SOI.PA (Soitec SA) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, SOI.PA returned 31.14%/yr vs 52.31%/yr for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и MU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 574.86%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 208.80%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 31.14% против 52.31% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 574.86%
- 6 месяцев
- 477.06%
- 1 год
- 220.43%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 31.14%
MU
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- 32.18%
- С начала года
- 208.80%
- 6 месяцев
- 268.34%
- 1 год
- 709.42%
- 3 года*
- 129.12%
- 5 лет*
- 62.03%
- 10 лет*
- 52.31%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 574.86% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
MU Micron Technology, Inc. | 208.80% | 199.86% | 5.58% | 66.78% | -42.58% | 33.50% | 28.27% | 73.32% | -19.21% | 64.54% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and MU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. MU — Ранг доходности на риск
SOI.PA
MU
Сравнение SOI.PA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOI.PA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 23.68 | -19.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 90.60 | -82.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOI.PA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 10.57 | -8.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и MU
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки MU в -84.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -84.08% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.03% | -30.24% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -59.24% | -28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -59.24% | -31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -59.24% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -19.43% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.25% | -27.27% | -47.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 7.89% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и MU
Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 42.19% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.73%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.19% | 32.73% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.40% | 55.72% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 67.80% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 52.44% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 49.94% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и MU
SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SOI.PA Soitec SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and MU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор