Сравнение SOI.PA с AAOI
SOI.PA (Soitec SA) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials, AAOI in Semiconductors. Over the past 10 years, SOI.PA returned 31.14%/yr vs 31.36%/yr for AAOI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и AAOI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как AAOI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAOI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 574.86%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью 417.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOI.PA имеют среднегодовую доходность 31.14%, а акции AAOI немного впереди с 31.36%.
SOI.PA
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 574.86%
- 6 месяцев
- 477.06%
- 1 год
- 220.43%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 31.14%
AAOI
- 1 день
- -12.06%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 417.71%
- 6 месяцев
- 572.64%
- 1 год
- 981.33%
- 3 года*
- 292.36%
- 5 лет*
- 85.80%
- 10 лет*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 574.86% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 417.71% | -16.65% | 103.38% | 891.57% | -60.95% | -35.08% | -34.27% | -21.27% | -57.29% | 41.52% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and AAOI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. AAOI — Ранг доходности на риск
SOI.PA
AAOI
Сравнение SOI.PA c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOI.PA | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 21.05 | -16.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 59.00 | -50.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOI.PA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 7.23 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.73 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и AAOI
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -98.25% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.03% | -47.11% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -79.16% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -80.22% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -98.25% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -19.32% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.25% | -63.21% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 16.78% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и AAOI
Текущая волатильность для Soitec SA (SOI.PA) составляет 42.19%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 45.85%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.19% | 45.85% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.40% | 107.99% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 137.37% | -45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 118.64% | -58.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 97.93% | -45.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и AAOI
Ни SOI.PA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and AAOI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор