Сравнение SOI.PA с AAOI
SOI.PA (Soitec SA) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials, AAOI in Communication Equipment. Over the past 10 years, SOI.PA returned 19.62%/yr vs 23.26%/yr for AAOI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и AAOI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как AAOI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAOI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 272.57%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью 204.10%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 19.62% против 23.26% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -27.09%
- 6 месяцев
- 214.75%
- С начала года
- 272.57%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- 19.62%
- Всё время*
- -3.73%
AAOI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -36.09%
- 6 месяцев
- 182.62%
- С начала года
- 204.10%
- 1 год
- 266.37%
- 3 года*
- 133.27%
- 5 лет*
- 69.05%
- 10 лет*
- 23.26%
- Всё время*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 272.57% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 204.10% | -16.65% | 103.38% | 891.57% | -60.95% | -35.08% | -34.27% | -21.27% | -57.29% | 41.52% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and AAOI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. AAOI — Ранг доходности на риск
SOI.PA
AAOI
Сравнение SOI.PA c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOI.PA | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.97 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.10 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и AAOI
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -96.88%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.88% | -98.25% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.05% | -54.00% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -79.16% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -80.22% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -98.25% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.18% | -52.61% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.72% | -62.94% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 20.62% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и AAOI
Текущая волатильность для Soitec SA (SOI.PA) составляет 29.59%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 33.64%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.59% | 33.64% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.06% | 109.18% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 140.47% | -43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.77% | 120.23% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 98.80% | -45.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и AAOI
Ни SOI.PA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and AAOI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор