PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOI.PA с KTN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOI.PA с KTN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soitec SA (SOI.PA) и Kontron AG (KTN.DE).

Доходность

Сравнение доходности SOI.PA и KTN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Soitec SA (SOI.PA) и Kontron AG (KTN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOI.PA и KTN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOI.PA
Soitec SA		115.61%-73.39%-46.14%5.86%-28.97%35.09%70.01%85.18%-14.89%102.21%
KTN.DE
Kontron AG		-15.66%20.14%-7.06%48.05%8.87%-22.95%-9.30%35.68%-11.52%108.26%

Доходность по периодам

С начала года, SOI.PA показывает доходность 115.61%, что значительно выше, чем у KTN.DE с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции SOI.PA превзошли акции KTN.DE по среднегодовой доходности: 18.55% против 13.45% соответственно.

SOI.PA

1 день
-5.80%
1 месяц
19.02%
С начала года
115.61%
6 месяцев
15.77%
1 год
-1.96%
3 года*
-29.66%
5 лет*
-22.73%
10 лет*
18.55%

KTN.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-12.13%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.10%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soitec SA

Kontron AG

Часто сравнивают с SOI.PA:
SOI.PA с ASML
Часто сравнивают с KTN.DE:
KTN.DE с HAG.DEKTN.DE с AIXA.DEKTN.DE с KRN.DEKTN.DE с GFT.DEKTN.DE с SHL.DEKTN.DE с COK.DEKTN.DE с IOS.DE

Доходность на риск

SOI.PA vs. KTN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOI.PA
Ранг доходности на риск SOI.PA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOI.PA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOI.PA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOI.PA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOI.PA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOI.PA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KTN.DE
Ранг доходности на риск KTN.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTN.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTN.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTN.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOI.PA c KTN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и Kontron AG (KTN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOI.PAKTN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.28

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.11

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.29

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

-0.72

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOI.PA vs. KTN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOI.PA на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа KTN.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOI.PA и KTN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOI.PAKTN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.03

-0.01

Корреляция

Корреляция между SOI.PA и KTN.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOI.PA и KTN.DE

SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOI.PA
Soitec SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTN.DE
Kontron AG		3.12%2.63%2.57%4.65%4.58%2.05%0.00%0.75%0.82%0.56%0.92%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SOI.PA и KTN.DE

Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке KTN.DE в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и KTN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOI.PAKTN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-98.43%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.50%

-37.76%

-22.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.49%

-51.85%

-38.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.49%

-57.19%

-33.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.35%

-32.95%

-56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.27%

-65.46%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.25%

15.33%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOI.PA и KTN.DE

Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Kontron AG (KTN.DE) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOI.PAKTN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

20.97%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.85%

33.12%

+31.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

43.09%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.40%

40.29%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.43%

40.87%

+8.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOI.PA и KTN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и Kontron AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию