Сравнение SOI.PA с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soitec SA (SOI.PA) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOI.PA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 115.61% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
ASML ASML Holding N.V. | 25.52% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 115.61%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.55% против 30.37% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 19.02%
- С начала года
- 115.61%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- 18.55%
ASML
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 86.87%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 30.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. ASML — Ранг доходности на риск
SOI.PA
ASML
Сравнение SOI.PA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOI.PA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.03 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.62 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 5.34 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 13.27 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOI.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.03 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SOI.PA и ASML составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и ASML
SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и ASML
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOI.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -90.00% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -17.85% | -42.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -56.84% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -56.84% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.35% | -13.71% | -75.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -28.28% | -46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.25% | 6.46% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и ASML
Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.42% | 13.45% | +15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.85% | 28.87% | +35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 43.02% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 40.13% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 37.29% | +12.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности