Сравнение SOI.PA с ASML
SOI.PA (Soitec SA) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SOI.PA returned 19.62%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOI.PA торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 272.57%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 19.62% против 33.07% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -27.09%
- 6 месяцев
- 214.75%
- С начала года
- 272.57%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- 19.62%
- Всё время*
- -3.73%
ASML
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.51%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- 142.93%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 33.07%
- Всё время*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 272.57% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.85% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and ASML is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. ASML — Ранг доходности на риск
SOI.PA
ASML
Сравнение SOI.PA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOI.PA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 9.36 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 27.14 | -24.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и ASML
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.88% | -58.22% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.05% | -15.36% | -39.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -46.09% | -41.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -49.06% | -41.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -49.06% | -41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.18% | -12.54% | -51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.72% | -13.96% | -52.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 5.31% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и ASML
Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.21%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.59% | 17.21% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.06% | 34.64% | +46.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 43.99% | +53.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.77% | 41.64% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 38.19% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и ASML
SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SOI.PA Soitec SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOI.PA и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and ASML have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор