PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOI.PA с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOI.PA с ASML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOI.PA (Soitec SA) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SOI.PA returned 31.14%/yr vs 33.20%/yr for ASML. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOI.PA и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Soitec SA (SOI.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOI.PA торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOI.PA показывает доходность 574.86%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 57.01%. За последние 10 лет акции SOI.PA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 31.14% против 33.20% соответственно.

SOI.PA

1 день
-5.55%
1 месяц
6.57%
С начала года
574.86%
6 месяцев
477.06%
1 год
220.43%
3 года*
5.68%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
31.14%

ASML

1 день
-5.84%
1 месяц
8.38%
С начала года
57.01%
6 месяцев
51.42%
1 год
119.81%
3 года*
29.89%
5 лет*
21.69%
10 лет*
33.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOI.PA и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOI.PA
Soitec SA		574.86%-73.39%-46.14%5.86%-28.97%35.09%70.01%85.18%-14.89%102.21%
ASML
ASML Holding N.V.		57.01%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%97.94%-5.56%37.03%

Correlation

The correlation between SOI.PA and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soitec SA

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOI.PA:
SOI.PA с KTN.DESOI.PA с ENSI.LSOI.PA с IQE.LSOI.PA с COHRSOI.PA с AAOISOI.PA с MUSOI.PA с ONDS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SOI.PA vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOI.PA
Ранг доходности на риск SOI.PA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOI.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOI.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOI.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOI.PA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOI.PA c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOI.PAASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.99

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.45

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

7.42

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

18.95

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOI.PA vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOI.PA на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOI.PA и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOI.PAASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.80

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SOI.PA и ASML

Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOI.PAASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-58.22%

-40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.03%

-16.25%

-37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.30%

-46.09%

-41.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.49%

-49.06%

-41.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.49%

-49.06%

-41.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.66%

-5.84%

-60.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.25%

-13.93%

-61.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

6.35%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SOI.PA и ASML

Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 42.19% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOI.PAASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.19%

14.23%

+27.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.40%

31.58%

+40.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.98%

40.25%

+51.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.83%

40.67%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.66%

37.71%

+14.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOI.PA и ASML

SOI.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOI.PA
Soitec SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOI.PA и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soitec SA и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOI.PA значения в EUR, ASML значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOI.PA and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор