Сравнение SOFX с ISCMF
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SOFX is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
SOFX
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -67.58%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.58% | 44.42% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% |
Correlation
The correlation between SOFX and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SOFX
ISCMF
Сравнение SOFX c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.53 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 6.69 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 15.68 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.05 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и ISCMF
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -25.42% | -57.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -5.69% | -77.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -5.26% | -75.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -13.43% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | 2.42% | +44.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и ISCMF
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 7.14% | +23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.48% | 15.90% | +61.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 18.53% | +93.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 14.38% | +107.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.37% | 14.38% | +107.99% |
Сравнение комиссий SOFX и ISCMF
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и ISCMF
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 39.07% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (31.12%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -13.23% for SOFX. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for ISCMF.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор