Сравнение SOFX с BAMU
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 2.89% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 54.87% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.04% |
Correlation
The correlation between SOFX and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between SOFX and BAMU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SOFX
BAMU
Сравнение SOFX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.42 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 24.55 | -24.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 97.21 | -97.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и BAMU
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -0.36% | -82.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -0.12% | -83.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | 0.00% | -79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -0.02% | -43.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 0.03% | +50.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и BAMU
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 0.08% | +35.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 0.39% | +77.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 0.58% | +110.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 0.86% | +120.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 0.86% | +120.83% |
Сравнение комиссий SOFX и BAMU
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и BAMU
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -30.62% for SOFX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 3.05% for BAMU.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор