PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 2.93% for BAMU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и BAMU

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.02%

Correlation

The correlation between SOFX and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.04

The correlation between SOFX and BAMU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOFX и BAMU

Секторы
SOFX
BAMU

Финансовые услуги

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
BAMU
98.8%

Сырьевые материалы

SOFX

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

SOFX

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

BAMU

-

Энергетика

SOFX

-

BAMU

-

Здравоохранение

SOFX

-

BAMU

-

Промышленность

SOFX

-

BAMU

-

Недвижимость

SOFX

-

BAMU

-

Технологии

SOFX

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

SOFX

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QQQT
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

SOFX vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
4.98

-5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
8.77

-8.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.41

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

24.89

-25.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

97.89

-98.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.98

-5.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

4.14

-4.49

Просадки

Сравнение просадок SOFX и BAMU

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-0.36%

-82.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-0.12%

-83.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-0.02%

-42.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

0.03%

+47.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и BAMU

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

0.07%

+31.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

0.43%

+77.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

0.59%

+111.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

0.87%

+121.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

0.87%

+121.50%

Сравнение комиссий SOFX и BAMU

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и BAMU

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -13.23% for SOFX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 3.06% for BAMU.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор