Сравнение SOFR с USCI
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, SOFR returned 3.81% vs 35.13% for USCI. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOFR charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.54%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.10%
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $624.75K | $529.71K | $2.27M | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам SOFR и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 2.09% | 4.27% | 1.21% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 5.38% |
Correlation
The correlation between SOFR and USCI is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. USCI — Ранг доходности на риск
SOFR
USCI
Сравнение SOFR c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFR | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.98 | 1.35 | +1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 3.15 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.67 | 10.02 | +27.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFR и USCI
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -66.41% | +66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -11.19% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.83% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -29.25% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.52% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и USCI
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.27%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 5.09% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 12.84% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 17.18% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 18.45% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 15.93% | -15.09% |
Сравнение комиссий SOFR и USCI
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и USCI
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.83% | 4.22% | 1.60% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and USCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.09%) compared to SOFR (0.27%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs USCI's -66.41%.
On 1-year performance, USCI leads with 35.13% vs 3.81% for SOFR. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 35.13% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
SOFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for USCI.
SOFR is categorized as Multisector Bonds, while USCI is Commodities. SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 1.03% for USCI.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор