Сравнение SOFR с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
SOFR и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и IDVO
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
SOFR vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SOFR
IDVO
Сравнение SOFR c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.05 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 2.67 | +4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.41 | +2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 2.99 | +7.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 12.91 | +30.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.05 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 1.34 | +3.67 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и IDVO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и IDVO
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и IDVO
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -15.46% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -12.81% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.42% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.31% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.96% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и IDVO
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 7.46% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 12.75% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 18.46% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 16.33% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 16.33% | -15.48% |