PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFR с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFR с FMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. SOFR is passively managed, while FMF is actively managed. Over the past year, SOFR returned 3.92% vs 21.21% for FMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности SOFR и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.32%.

SOFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.21%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFR и FMF

2026 (YTD)20252024
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF		1.46%4.27%1.20%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.32%4.54%2.68%

Correlation

The correlation between SOFR and FMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung SOFR ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SOFR:
SOFR с SGOVSOFR с USFRSOFR с AINPSOFR с OSOFR с PYLDSOFR с CARYSOFR с QDVO
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ

Доходность на риск

SOFR vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFR
Ранг доходности на риск SOFR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFR c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFRFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
2.20

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
3.16

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.37

1.39

+1.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

6.23

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.82

17.63

+22.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFR vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFR на текущий момент составляет 4.68, что выше коэффициента Шарпа FMF равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFR и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFRFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

2.20

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.96

0.17

+4.79

Просадки

Сравнение просадок SOFR и FMF

Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFRFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-22.21%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-3.42%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.64%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-9.86%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.21%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFR и FMF

Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.24%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFRFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.98%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

7.14%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

9.68%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.84%

10.75%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.84%

11.72%

-10.88%

Сравнение комиссий SOFR и FMF

SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFR и FMF

Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FMF в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.98%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF		3.95%4.22%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFR and FMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.98%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs FMF's -22.21%.

On 1-year performance, FMF leads with 21.21% vs 3.92% for SOFR. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMF has performed better with a 21.21% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.95% for SOFR.

SOFR is categorized as Multisector Bonds, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.95% for FMF.

SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFR и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор