Сравнение SOFR с DYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD).
SOFR и DYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и DYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | -0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 0.39%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и DYLD
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYLD в 0.75%.
Доходность на риск
SOFR vs. DYLD — Ранг доходности на риск
SOFR
DYLD
Сравнение SOFR c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.33 | +3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.92 | +5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.26 | +2.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 3.03 | +7.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 10.62 | +32.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.33 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.24 | +4.78 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и DYLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и DYLD
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности DYLD в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и DYLD
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и DYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -15.03% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.39% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.35% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.40% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и DYLD
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.25% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.02% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 3.01% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.46% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.46% | -3.61% |