Сравнение SOFR с PULS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFR показывает доходность 0.90%, а PULS немного выше – 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOFR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOFR на текущий момент составляет 5.09, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFR и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOFR и PULS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PULS в 4.68%

Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и PULS.

Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.