Сравнение SOFR с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
SOFR и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и CSHI
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
SOFR vs. CSHI — Ранг доходности на риск
SOFR
CSHI
Сравнение SOFR c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.65 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 3.92 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.99 | +1.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 3.21 | +6.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 28.78 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.65 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 4.09 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и CSHI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и CSHI
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и CSHI
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.69% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.69% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.19% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и CSHI
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.39% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 0.68% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.01% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 1.35% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 1.35% | -0.50% |