Сравнение SOFR с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
SOFR и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и CGMS
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
SOFR vs. CGMS — Ранг доходности на риск
SOFR
CGMS
Сравнение SOFR c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.34 | +3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.87 | +5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.28 | +2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 1.64 | +8.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 7.19 | +35.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.34 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 1.63 | +3.38 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и CGMS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и CGMS
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и CGMS
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -4.08% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.65% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.69% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.84% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и CGMS
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.94% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 4.44% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 5.19% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 5.19% | -4.34% |