Сравнение SOFR с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
SOFR и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и BINC
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
SOFR vs. BINC — Ранг доходности на риск
SOFR
BINC
Сравнение SOFR c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.79 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 2.36 | +5.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.39 | +2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 2.00 | +8.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 8.16 | +34.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.79 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 2.32 | +2.70 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и BINC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BINC
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BINC
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -2.69% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.69% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.33% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.66% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BINC
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.29% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.72% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.95% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.03% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 3.03% | -2.18% |