Сравнение SOFI с SOI.PA
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while SOI.PA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -6.59%/yr for SOI.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOFI торгуется в USD, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 483.26%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
SOI.PA
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 483.26%
- 6 месяцев
- 424.50%
- 1 год
- 200.63%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 30.63%
Сравнение доходности по годам SOFI и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
SOI.PA Soitec SA | 483.26% | -69.82% | -49.47% | 9.20% | -33.24% | 25.89% | 11.27% |
Correlation
The correlation between SOFI and SOI.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
SOFI
SOI.PA
Сравнение SOFI c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.25 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.24 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SOI.PA
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки SOI.PA в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -95.47% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -54.44% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -86.49% | +33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -90.20% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -41.98% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -57.85% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 28.56% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SOI.PA
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Soitec SA (SOI.PA) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 42.31% | -24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 75.00% | -36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 93.39% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 61.68% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 53.93% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SOI.PA
Ни SOFI, ни SOI.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOFI and SOI.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор