Сравнение SOFI с SNOW
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs -0.15%/yr for SNOW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 21.94%.
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- 19.53%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
SNOW Snowflake Inc. | 21.94% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | -14.41% |
Correlation
The correlation between SOFI and SNOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between SOFI and SNOW shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.88B
SNOW:
$92.71B
SOFI:
$0.43
SNOW:
-$3.53
SOFI:
5.26
SNOW:
18.04
SOFI:
2.37
SNOW:
44.83
SOFI:
$4.73B
SNOW:
$5.03B
SOFI:
$3.39B
SNOW:
$3.38B
SOFI:
$1.40B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. SNOW — Ранг доходности на риск
SOFI
SNOW
Сравнение SOFI c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SNOW
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -72.99% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -56.30% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -56.30% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -72.99% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.19% | -33.44% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -48.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 26.11% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SNOW
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 11.89% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 53.25% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 66.02% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 61.99% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.64% | 62.50% | +9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SNOW
Ни SOFI, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и SNOW
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and SNOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.02%) compared to SNOW (11.89%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор