Сравнение SOFI с GE
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам SOFI и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | 3.94% |
Correlation
The correlation between SOFI and GE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
GE:
$351.79B
SOFI:
$0.44
GE:
$8.15
SOFI:
37.35
GE:
41.14
SOFI:
4.55
GE:
7.37
SOFI:
2.11
GE:
19.48
SOFI:
$4.73B
GE:
$48.35B
SOFI:
$3.39B
GE:
$16.84B
SOFI:
$1.40B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. GE — Ранг доходности на риск
SOFI
GE
Сравнение SOFI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.95 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 5.26 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и GE
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -85.53% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -20.85% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -21.36% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -44.94% | -36.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -2.88% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -25.78% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 7.71% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и GE
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 11.02% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 27.28% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 31.64% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 31.13% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 36.37% | +35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и GE
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и GE
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and GE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор