Сравнение SOFI с AMZN.NEO
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SOFI returned 25.82%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOFI торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.57%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
SOFI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -34.57%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.57% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 1.93% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -53.72% | -11.62% |
Correlation
The correlation between SOFI and AMZN.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.61B
AMZN.NEO:
CA$301.80B
SOFI:
$0.44
AMZN.NEO:
$7.17
SOFI:
38.59
AMZN.NEO:
2.82
SOFI:
4.70
AMZN.NEO:
0.31
SOFI:
2.18
AMZN.NEO:
0.58
SOFI:
$4.73B
AMZN.NEO:
$691.33B
SOFI:
$3.39B
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
SOFI
AMZN.NEO
Сравнение SOFI c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и AMZN.NEO
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -60.05% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -21.08% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -29.25% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -13.38% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -21.80% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.03% | 9.05% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и AMZN.NEO
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 8.64% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 20.94% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 30.46% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 36.02% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 36.02% | +35.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и AMZN.NEO
Ни SOFI, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и AMZN.NEO
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and AMZN.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор