Сравнение SOCL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SOCL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -22.42% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.75% соответственно.
SOCL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- 9.20%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и VTI
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SOCL vs. VTI — Ранг доходности на риск
SOCL
VTI
Сравнение SOCL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.47 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.53 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.16 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.62 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и VTI
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.56% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и VTI
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -55.45% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -8.92% | -24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -25.36% | -40.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -35.00% | -33.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.26% | -5.39% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -8.08% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 2.62% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и VTI
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.41% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.75% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 19.02% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.40% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.28% | +9.14% |