Сравнение SOCL с SPIT
SOCL (Global X Social Media ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SOCL is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
SOCL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -17.84%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 8.36%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -15.34% | -8.62% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SOCL and SPIT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SOCL
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOCL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и SPIT
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -12.49% | -56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -7.05% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -2.56% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 26.27% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.27% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.27% | +1.34% |
Сравнение комиссий SOCL и SPIT
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и SPIT
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and SPIT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.46% for SOCL.
They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор