Сравнение SOCL с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SOCL и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции SOCL превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.38% против 0.51% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и SDIV
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SOCL vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SOCL
SDIV
Сравнение SOCL c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.99 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.58 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.43 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.17 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.99 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и SDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и SDIV
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и SDIV
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -56.90% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -13.04% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -41.94% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -56.90% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -17.50% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -18.63% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.67% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и SDIV
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.10% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 9.20% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 16.03% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 16.79% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.96% | +8.46% |