PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SOCL tracks the Solactive Social Media Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOCL returned 9.50%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 9.50% против 17.82% соответственно.

SOCL

1 день
1.87%
1 месяц
2.93%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-12.78%
1 год
0.23%
3 года*
10.13%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
9.50%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-12.77%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between SOCL and IUSG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.68

The correlation between SOCL and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOCL и IUSG

Секторы
SOCL
IUSG

Коммуникационные услуги

95.9%
17.1%

Технологии

3.0%
48.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.0%

Промышленность

0.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.3%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Коммуникационные услуги

SOCL
95.9%
IUSG
17.1%

Технологии

SOCL
3.0%
IUSG
48.0%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.6%
IUSG
1.0%

Промышленность

SOCL
0.5%
IUSG
7.5%

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
IUSG
9.3%

Сырьевые материалы

SOCL

-

IUSG
0.5%

Энергетика

SOCL

-

IUSG
0.2%

Финансовые услуги

SOCL

-

IUSG
8.8%

Здравоохранение

SOCL

-

IUSG
6.2%

Недвижимость

SOCL

-

IUSG
0.9%

Коммунальные услуги

SOCL

-

IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

SOCL vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.14

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.90

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.57

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

10.95

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.14

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.75

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SOCL и IUSG

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-63.41%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-13.07%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-22.28%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-32.21%

-34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-32.35%

-36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-1.05%

-36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-21.44%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.75%

3.06%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и IUSG

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.22%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

12.23%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

15.71%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

20.86%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

20.40%

+7.16%

Сравнение комиссий SOCL и IUSG

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и IUSG

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.49%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and IUSG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (7.11%) compared to IUSG (4.22%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.82% vs 9.50% for SOCL. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.82% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.47% for IUSG.

SOCL tracks Solactive Social Media Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор