PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOCL с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SOCL и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOCL и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOCL
Global X Social Media ETF		-21.19%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.65% соответственно.

SOCL

1 день
0.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-27.22%
1 год
-1.96%
3 года*
6.02%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
9.38%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий SOCL и ITOT

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

SOCL
Global X Social Media ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

SOCL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.00

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.53

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.25

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.00

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между SOCL и ITOT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и ITOT

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.55%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и ITOT

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SOCLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-55.20%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-12.34%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-25.36%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

-35.00%

-33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-5.51%

-37.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-7.02%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.61%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и ITOT

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOCLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.49%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

9.78%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

18.68%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

17.36%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

18.25%

+9.17%