PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOCL с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOCL и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOCL и FMTM


2026 (YTD)2025
SOCL
Global X Social Media ETF
-21.19%21.29%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


SOCL

1 день
0.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-27.22%
1 год
-1.96%
3 года*
6.02%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
9.38%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Social Media ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий SOCL и FMTM

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

SOCL vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOCLFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.68

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.20

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.23

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

12.18

-12.21

SOCL vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOCLFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.68

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.71

-1.40

Корреляция

Корреляция между SOCL и FMTM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и FMTM

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF
0.55%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOCL и FMTM

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SOCLFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-12.12%

-56.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-12.12%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.38%

-6.27%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-1.89%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

3.21%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и FMTM

Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOCLFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

10.78%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

19.28%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

23.38%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

23.19%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

23.19%

+4.23%