Сравнение SOCL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SOCL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SOCL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 21.29% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и FMTM
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SOCL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SOCL
FMTM
Сравнение SOCL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.68 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.20 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.23 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.18 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.68 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.71 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и FMTM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и FMTM
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и FMTM
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -12.12% | -56.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.12% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -6.27% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -1.89% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.21% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и FMTM
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 9.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.78% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 19.28% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 23.38% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 23.19% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.19% | +4.23% |