Сравнение SOCL с FMTM
SOCL (Global X Social Media ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while FMTM is a Momentum fund. SOCL is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, SOCL returned -20.93% vs 59.67% for FMTM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
SOCL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 7.96%
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -23.22% | 19.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 28.21% |
Correlation
The correlation between SOCL and FMTM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SOCL
FMTM
Сравнение SOCL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.95 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 18.81 | -20.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и FMTM
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -12.12% | -56.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.12% | -21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -3.61% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -1.91% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 3.18% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и FMTM
Global X Social Media ETF (SOCL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеют волатильность 9.71% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.38% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 18.88% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 24.26% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 23.64% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 23.64% | +3.96% |
Сравнение комиссий SOCL и FMTM
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и FMTM
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.56% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and FMTM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOCL has higher volatility (9.71%) compared to FMTM (9.38%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs -20.93% for SOCL. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs -20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
SOCL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.23% for FMTM.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор