Сравнение SOCL с DTCR
SOCL (Global X Social Media ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -9.67%/yr vs 14.30%/yr for DTCR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.11%.
SOCL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 7.96%
DTCR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 47.11%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -23.22% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 16.30% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.11% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SOCL and DTCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SOCL and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SOCL
DTCR
Сравнение SOCL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.25 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 16.15 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и DTCR
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -38.98% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.89% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | -24.96% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -38.98% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -4.37% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -12.27% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 4.19% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и DTCR
Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 9.71% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 18.53% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 23.31% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 22.16% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 22.10% | +5.50% |
Сравнение комиссий SOCL и DTCR
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и DTCR
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.56% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and DTCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.83%) compared to SOCL (9.71%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.30% vs -9.67% for SOCL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.30% return vs -9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
DTCR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.56% for SOCL.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор