Сравнение SOCL с DTCR
SOCL (Global X Social Media ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.93%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
SOCL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -17.84%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 8.36%
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -15.34% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 16.30% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SOCL and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between SOCL and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SOCL
DTCR
Сравнение SOCL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.08 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.35 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и DTCR
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -38.98% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -14.84% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | -24.96% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.10% | -38.98% | -26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -14.84% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -12.25% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 4.89% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и DTCR
Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 8.07% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.85% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 19.30% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 24.04% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 22.36% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 22.18% | +5.43% |
Сравнение комиссий SOCL и DTCR
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и DTCR
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOCL has higher volatility (8.07%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -6.93% for SOCL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.46% for SOCL.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор