PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.44%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

SOCL

1 день
-2.45%
1 месяц
1.38%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.22%
1 год
0.20%
3 года*
9.38%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.37%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOCL
Global X Social Media ETF		-14.38%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%12.31%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between SOCL and DTCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between SOCL and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOCL и DTCR

Секторы
SOCL
DTCR

Коммуникационные услуги

95.9%
2.5%

Технологии

3.0%
40.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOCL
95.9%
DTCR
2.5%

Технологии

SOCL
3.0%
DTCR
40.8%

Потребительский защитный сектор

SOCL
0.6%
DTCR

-

Промышленность

SOCL
0.5%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

SOCL
0.1%
DTCR

-

Сырьевые материалы

SOCL

-

DTCR

-

Энергетика

SOCL

-

DTCR

-

Финансовые услуги

SOCL

-

DTCR

-

Здравоохранение

SOCL

-

DTCR

-

Недвижимость

SOCL

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

SOCL

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

SOCL vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCLDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
3.90

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.71

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.61

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

6.61

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

20.78

-20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOCL vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCLDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

3.90

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SOCL и DTCR

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-38.98%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-12.89%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

-24.96%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-38.98%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.48%

-0.74%

-37.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-12.37%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

4.09%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и DTCR

Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 6.88% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.16%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

16.92%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

21.84%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

21.83%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

21.90%

+5.65%

Сравнение комиссий SOCL и DTCR

SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и DTCR

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.50%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and DTCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to SOCL (6.88%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs -6.44% for SOCL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.50% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор