PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOCL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOCL с BAMU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOCL (Global X Social Media ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. SOCL is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, SOCL returned -20.93% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SOCL charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности SOCL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Social Media ETF (SOCL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOCL показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOCL и BAMU

2026 (YTD)202520242023
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%14.23%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.20%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between SOCL and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.04

The correlation between SOCL and BAMU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Social Media ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с BOILSOCL с FXAIXSOCL с TECL
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

SOCL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOCL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOCLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
4.98

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
8.77

-9.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.42

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

24.55

-25.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

97.21

-98.45

SOCL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOCL на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOCL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOCL и BAMU

Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-0.36%

-68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.52%

-0.12%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

0.00%

-44.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-0.02%

-22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

0.03%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOCL и BAMU

Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

0.08%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

0.39%

+18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

0.58%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

0.86%

+28.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

0.86%

+26.74%

Сравнение комиссий SOCL и BAMU

SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOCL и BAMU

Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOCL and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (9.71%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -20.93% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.56% for SOCL.

SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOCL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор