Сравнение SOCL с AIQ
SOCL (Global X Social Media ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOCL returned -6.93%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOCL charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
SOCL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -17.84%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 8.36%
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOCL и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -15.34% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -19.59% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
Correlation
The correlation between SOCL and AIQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.80 |
The correlation between SOCL and AIQ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOCL и AIQ
Секторы
SOCL
AIQ
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
SOCL
AIQ
Технологии
SOCL
AIQ
Потребительский защитный сектор
SOCL
AIQ
-
Промышленность
SOCL
AIQ
Потребительский циклический сектор
SOCL
AIQ
Сырьевые материалы
SOCL
-
AIQ
-
Энергетика
SOCL
-
AIQ
-
Финансовые услуги
SOCL
-
AIQ
Здравоохранение
SOCL
-
AIQ
Недвижимость
SOCL
-
AIQ
-
Коммунальные услуги
SOCL
-
AIQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOCL vs. AIQ — Ранг доходности на риск
SOCL
AIQ
Сравнение SOCL c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOCL | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.13 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.08 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOCL и AIQ
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOCL | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -44.66% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -16.47% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.52% | -26.35% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.10% | -44.66% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -15.44% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -9.79% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 5.77% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и AIQ
Текущая волатильность для Global X Social Media ETF (SOCL) составляет 8.07%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что SOCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOCL | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 11.47% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 24.11% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 27.70% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.27% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 25.92% | +1.69% |
Сравнение комиссий SOCL и AIQ
SOCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и AIQ
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOCL Global X Social Media ETF | 0.46% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SOCL and AIQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (11.47%) compared to SOCL (8.07%). In terms of maximum drawdown, SOCL dropped -68.70% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs -6.93% for SOCL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs -6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
SOCL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.08% for AIQ.
SOCL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. SOCL tracks Solactive Social Media Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.65% for SOCL and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOCL и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор