PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 52.11% for GDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -4.80%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
3.16%
1 месяц
-13.15%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-4.55%
1 год
52.11%
3 года*
41.05%
5 лет*
20.95%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и GDX

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-4.80%143.14%-12.13%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and GDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SOBO.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.16

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.58

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.55

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

4.20

+7.63

SOBO.TO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и GDX

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки GDX в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-72.57%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-34.99%

+22.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.41%

+29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-31.56%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

12.88%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и GDX

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.30%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

39.26%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

46.97%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

37.18%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

37.86%

+6.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и GDX

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GDX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and GDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор