Сравнение SOAVX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 19.35% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и VSTSX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
SOAVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
SOAVX
VSTSX
Сравнение SOAVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.25 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и VSTSX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и VSTSX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -34.97% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.41% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -25.35% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.21% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.97% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и VSTSX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.74% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.79% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.61% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.37% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.86% | -0.48% |