PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SOAVX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 16.91% соответственно.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAAXSOAVX с FSKAXSOAVX с FEQHXSOAVX с FNSTX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SOAVX и VPMAX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SOAVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.78

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.30

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.76

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

16.16

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между SOAVX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и VPMAX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и VPMAX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-48.32%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.75%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-25.21%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-32.65%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.80%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.61%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.20%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и VPMAX

Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.72%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

22.09%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

28.98%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.17%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.11%

-1.73%