Сравнение SOAVX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 19.35% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и PAGDX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
SOAVX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
SOAVX
PAGDX
Сравнение SOAVX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.47 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.19 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 16.11 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и PAGDX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и PAGDX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -38.03% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -13.80% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -36.66% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.78% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.46% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и PAGDX
Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 5.74%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.78% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.91% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 25.70% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 24.53% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.10% | -6.72% |