Сравнение SOAMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и USMTX
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SOAMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SOAMX
USMTX
Сравнение SOAMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.86 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 6.92 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.29 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.97 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 36.30 | -32.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.86 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.60 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.09 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и USMTX
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и USMTX
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -1.98% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -0.40% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -1.92% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.30% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.19% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.08% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и USMTX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.70% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 0.72% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.75% | +2.48% |