Сравнение SOAMX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.25% против 2.48% соответственно.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и NPV
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
SOAMX vs. NPV — Ранг доходности на риск
SOAMX
NPV
Сравнение SOAMX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.29 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.44 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.75 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.29 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и NPV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и NPV
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и NPV
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -44.25% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -8.95% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -44.25% | +30.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -44.25% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -17.24% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.15% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.77% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и NPV
Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.60% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 5.25% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 9.06% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 13.51% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.19% | -9.96% |