PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAMX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAMX с NPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SOAMX returned 1.30%/yr vs 2.37%/yr for NPV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SOAMX charges 0.92%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности SOAMX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAMX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.30% против 2.37% соответственно.

SOAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.51%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.30%

NPV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.78%
1 год
10.67%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAMX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		1.63%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%5.07%0.99%4.76%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Correlation

The correlation between SOAMX and NPV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г.

0.24

The correlation between SOAMX and NPV shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAEXSOAMX с SOAIXSOAMX с FSMUXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с DFABX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с FUENX

Доходность на риск

SOAMX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAMX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAMXNPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.55

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.30

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

6.26

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAMX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAMX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAMX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAMXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.55

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SOAMX и NPV

Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAMXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-44.25%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-4.31%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-18.29%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.12%

-44.25%

+30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-44.25%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.72%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-10.18%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.71%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAMX и NPV

Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAMXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

5.05%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

6.93%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

13.48%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

13.19%

-9.95%

Сравнение комиссий SOAMX и NPV

SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAMX и NPV

Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NPV в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.45%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%

Часто задаваемые вопросы

SOAMX and NPV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.83%) compared to SOAMX (1.03%). In terms of maximum drawdown, SOAMX dropped -27.48% vs NPV's -44.25%.

SOAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAMX и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор