PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8485781004

Эмитент

Spirit of America

Дата выпуска

28 февр. 2008 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SOAMX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) показал доход в -0.73% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAMX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOAMX

С начала года

-0.73%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-1.43%

1 год

1.95%

3 года

0.89%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%0.91%-1.28%-0.35%-0.36%-0.73%
2024-0.11%-0.01%-0.12%-0.60%-0.12%0.95%0.82%0.47%1.04%-0.81%0.93%-0.70%1.72%
20233.25%-2.61%2.18%-0.30%-0.65%0.75%0.16%-1.24%-2.79%-1.40%5.51%1.87%4.49%
2022-2.18%-0.40%-2.56%-2.65%1.32%-2.12%2.50%-2.69%-3.84%-0.93%4.98%-0.31%-8.86%
20210.40%-1.40%0.50%0.70%0.11%0.45%0.47%-0.38%-0.70%-0.06%0.79%0.04%0.90%
20201.28%0.86%-2.06%-1.05%2.18%0.43%0.96%-0.21%-0.12%-0.12%1.02%0.39%3.55%
20190.48%0.45%1.01%0.25%0.90%0.35%0.56%0.98%-0.40%0.03%0.12%0.23%5.07%
2018-0.78%-0.29%0.39%-0.37%0.92%0.04%0.19%0.16%-0.49%-0.61%0.91%0.91%0.97%
20170.38%0.77%0.17%0.59%1.34%-0.27%0.58%0.70%-0.38%0.27%-0.26%0.81%4.78%
20161.12%0.05%0.70%0.79%0.48%1.81%0.06%0.14%-0.45%-0.96%-3.79%0.81%0.65%
20152.28%-1.47%0.19%-0.75%-0.43%-0.44%0.83%0.09%0.82%0.40%0.60%0.92%3.02%
20142.71%1.85%0.55%1.19%1.94%-0.10%-0.22%1.79%0.07%0.94%0.29%0.72%12.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOAMX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOAMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.24$0.17$0.17$0.18$0.24$0.27$0.30$0.30$0.31$0.33$0.35

Дивидендный доход

2.57%2.76%2.01%1.97%1.96%2.53%2.90%3.21%3.17%3.30%3.48%3.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 24.58%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.58%22 мая 2008 г.14416 дек. 2008 г.18511 сент. 2009 г.329
-13.9%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.27714 окт. 2014 г.465
-13.7%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-10.36%2 нояб. 2010 г.5214 янв. 2011 г.1383 авг. 2011 г.190
-7.78%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...