График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) показал доход в -0.58% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAMX составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOAMX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.98% | -1.85% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.35% | 0.91% | -1.28% | -0.36% | -0.10% | 0.50% | -0.31% | 0.77% | 2.07% | 0.99% | 0.16% | 0.18% | 3.92% |
| 2024 | -0.11% | -0.01% | -0.08% | -0.83% | -0.12% | 0.97% | 0.59% | 0.48% | 0.80% | -0.81% | 1.16% | -0.92% | 1.08% |
| 2023 | 3.25% | -2.61% | 2.18% | -0.46% | -0.65% | 0.75% | 0.16% | -1.24% | -2.80% | -1.59% | 5.51% | 1.67% | 3.92% |
| 2022 | -2.18% | -0.40% | -2.56% | -2.65% | 1.32% | -2.28% | 2.33% | -2.69% | -3.99% | -0.93% | 4.98% | -0.31% | -9.30% |
| 2021 | 0.39% | -1.40% | 0.50% | 0.70% | 0.28% | 0.27% | 0.47% | -0.38% | -0.70% | -0.06% | 0.79% | 0.04% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund: годовая альфа составляет 0.96%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 16.98% снижения S&P 500 Index, но только в 10.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.17%
- Участие в снижении
- 16.98%
Комиссия
Комиссия SOAMX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAMX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.61 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOAMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.27 | $0.18 | $0.13 | $0.13 | $0.18 | $0.24 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 27.48%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.48% | 14 апр. 2008 г. | 173 | 16 дек. 2008 г. | 981 | 8 нояб. 2012 г. | 1154 |
| -16.25% | 10 дек. 2012 г. | 188 | 9 сент. 2013 г. | 694 | 10 июн. 2016 г. | 882 |
| -14.12% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.78% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -5.64% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 255 | 6 дек. 2017 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...