Сравнение SOAMX с SOAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и SOAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и SOAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SOAVX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям SOAVX по среднегодовой доходности: 1.25% против 13.85% соответственно.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и SOAVX
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SOAVX в 1.50%.
Доходность на риск
SOAMX vs. SOAVX — Ранг доходности на риск
SOAMX
SOAVX
Сравнение SOAMX c SOAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | SOAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.86 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.21 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | SOAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и SOAVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и SOAVX
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SOAVX в 9.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и SOAVX
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки SOAVX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и SOAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | SOAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -47.48% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -12.46% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -25.31% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -34.22% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.77% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.27% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.82% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и SOAVX
Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.09%, в то время как у Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | SOAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.74% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 10.88% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 19.75% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 17.60% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 18.38% | -15.15% |