Сравнение SOAMX с SOAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и SOAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и SOAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 1.25% против 21.39% соответственно.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и SOAEX
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.
Доходность на риск
SOAMX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск
SOAMX
SOAEX
Сравнение SOAMX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | SOAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.43 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.09 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и SOAEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и SOAEX
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и SOAEX
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и SOAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -68.03% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -17.63% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -20.84% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -68.03% | +53.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.13% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -27.50% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.04% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и SOAEX
Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.09%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.40% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 11.09% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 21.00% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 19.77% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 99.98% | -96.75% |