Сравнение SOAMX с SOAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и SOAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и SOAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | -0.23% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SOAIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям SOAIX по среднегодовой доходности: 1.25% против 3.45% соответственно.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
SOAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и SOAIX
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SOAIX в 1.12%.
Доходность на риск
SOAMX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск
SOAMX
SOAIX
Сравнение SOAMX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | SOAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.06 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и SOAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и SOAIX
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SOAIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.12% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и SOAIX
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и SOAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -16.76% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.34% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -16.76% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -16.76% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.16% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.11% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.05% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и SOAIX
Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.09%, в то время как у Spirit of America Income Fund (SOAIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.61% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.59% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.52% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 6.02% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.46% | -2.23% |