PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAMX с SOAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAMX с SOAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) and SOAIX (Spirit of America Income Fund) are both mutual funds - SOAMX is a Municipal Bonds fund managed by Spirit of America, while SOAIX is a Long-Term Bond fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAMX returned 1.30%/yr vs 3.30%/yr for SOAIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOAMX charges 0.92%/yr vs 1.12%/yr for SOAIX.

Доходность

Сравнение доходности SOAMX и SOAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAMX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SOAIX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям SOAIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 3.30% соответственно.

SOAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.51%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.30%

SOAIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.86%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAMX и SOAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		1.63%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%5.07%0.99%4.76%
SOAIX
Spirit of America Income Fund		1.19%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%

Correlation

The correlation between SOAMX and SOAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.48

The correlation between SOAMX and SOAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Spirit of America Income Fund

Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAEXSOAMX с FSMUXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с NPVSOAMX с DFABX
Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с SBIFXSOAIX с SLDAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SOAAXSOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIX

Доходность на риск

SOAMX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAMX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAMXSOAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.79

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.62

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.21

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

6.29

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAMX vs. SOAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAMX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SOAIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAMX и SOAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAMXSOAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SOAMX и SOAIX

Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и SOAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAMXSOAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-16.76%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-3.16%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-6.76%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.12%

-16.76%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-16.76%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.10%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.11%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAMX и SOAIX

Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.03%, в то время как у Spirit of America Income Fund (SOAIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAMXSOAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.29%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.79%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.90%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

6.03%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.46%

-2.22%

Сравнение комиссий SOAMX и SOAIX

SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SOAIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAMX и SOAIX

Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SOAIX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.64%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.45%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%

Часто задаваемые вопросы

SOAMX and SOAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAIX has higher volatility (1.29%) compared to SOAMX (1.03%). In terms of maximum drawdown, SOAMX dropped -27.48% vs SOAIX's -16.76%.

SOAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAMX и SOAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор