PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 21.39% против 8.01% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий SOAEX и RYEIX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.23

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.88

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Корреляция

Корреляция между SOAEX и RYEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и RYEIX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и RYEIX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-83.50%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-20.09%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.94%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-74.93%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-28.77%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.65%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и RYEIX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.67%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

13.97%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

25.11%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

26.72%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

31.87%

+68.11%