Сравнение SOAEX с RYEIX
SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SOAEX returned 19.61%/yr vs 6.68%/yr for RYEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOAEX charges 1.50%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.
Доходность
Сравнение доходности SOAEX и RYEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAEX показывает доходность 26.90%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 19.61% против 6.68% соответственно.
SOAEX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 26.90%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 19.61%
RYEIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 31.02%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам SOAEX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 26.90% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 35.81% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
Correlation
The correlation between SOAEX and RYEIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between SOAEX and RYEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
SOAEX
RYEIX
Сравнение SOAEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAEX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.63 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 17.55 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOAEX и RYEIX
Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и RYEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -83.50% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.74% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -26.94% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -26.94% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -74.93% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -2.86% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -28.62% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.12% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAEX и RYEIX
Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 6.05%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAEX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.66% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 14.99% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.58% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 26.46% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.00% | 31.83% | +68.17% |
Сравнение комиссий SOAEX и RYEIX
SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAEX и RYEIX
Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности RYEIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.85% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 11.61% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SOAEX and RYEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to SOAEX (6.05%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -68.03% vs RYEIX's -83.50%.
RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAEX и RYEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор