Сравнение SNW.DE с ALIZY
SNW.DE (Sanofi) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. SNW.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SNW.DE returned 1.90%/yr vs 16.87%/yr for ALIZY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNW.DE и ALIZY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SNW.DE торгуется в EUR, в то время как ALIZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALIZY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNW.DE показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью -0.26%.
SNW.DE
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 4.72%
ALIZY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNW.DE и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNW.DE Sanofi | -2.84% | -7.32% | 8.58% | 3.09% | 5.14% | 17.18% | -10.11% |
ALIZY Allianz SE ADR | -0.26% | 38.33% | 28.57% | 27.27% | 1.59% | 7.58% | -2.89% |
Correlation
The correlation between SNW.DE and ALIZY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNW.DE vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
SNW.DE
ALIZY
Сравнение SNW.DE c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNW.DE) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNW.DE | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.89 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.22 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNW.DE | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SNW.DE и ALIZY
Максимальная просадка SNW.DE за все время составила -51.09%, примерно равная максимальной просадке ALIZY в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNW.DE и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNW.DE | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -49.61% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.05% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -12.05% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -27.53% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.37% | -4.11% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -7.59% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.81% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNW.DE и ALIZY
Sanofi (SNW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNW.DE | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 13.71% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 18.67% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.58% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 25.89% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNW.DE и ALIZY
Дивидендная доходность SNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности ALIZY в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.54% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNW.DE Sanofi | 5.39% | 4.72% | 4.02% | 3.97% | 3.69% | 3.60% | 4.00% | 3.42% | 4.05% | 4.13% | 3.85% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNW.DE и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNW.DE and ALIZY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNW.DE и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор