Сравнение SNW.DE с MANTA.HE
SNW.DE (Sanofi) and MANTA.HE (Mandatum Oyj) are both stocks. SNW.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MANTA.HE operates in Financial Conglomerates (Financial Services). Over the past year, SNW.DE returned -2.26% vs 8.75% for MANTA.HE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNW.DE и MANTA.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNW.DE показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у MANTA.HE с доходностью -6.74%.
SNW.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.15%
- Всё время*
- 5.51%
MANTA.HE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.52%
- С начала года
- -6.74%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.51%
Сравнение доходности по годам SNW.DE и MANTA.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SNW.DE Sanofi | -2.18% | -7.32% | 8.58% | -11.36% |
MANTA.HE Mandatum Oyj | -6.74% | 72.88% | 18.78% | 10.00% |
Correlation
The correlation between SNW.DE and MANTA.HE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNW.DE vs. MANTA.HE — Ранг доходности на риск
SNW.DE
MANTA.HE
Сравнение SNW.DE c MANTA.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNW.DE) и Mandatum Oyj (MANTA.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNW.DE | MANTA.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.54 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.16 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNW.DE и MANTA.HE
Максимальная просадка SNW.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки MANTA.HE в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNW.DE и MANTA.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNW.DE | MANTA.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.33% | -16.20% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -16.20% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -13.41% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -3.84% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 7.56% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNW.DE и MANTA.HE
Sanofi (SNW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Mandatum Oyj (MANTA.HE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANTA.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNW.DE | MANTA.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.90% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.02% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.35% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.42% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 24.42% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNW.DE и MANTA.HE
Дивидендная доходность SNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности MANTA.HE в 15.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANTA.HE Mandatum Oyj | 15.23% | 9.59% | 7.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNW.DE Sanofi | 5.35% | 4.72% | 4.02% | 3.97% | 3.69% | 3.58% | 3.98% | 3.40% | 4.03% | 4.10% | 3.83% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNW.DE и MANTA.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Mandatum Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNW.DE and MANTA.HE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNW.DE и MANTA.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор